Physique des marchés financiers
La physique des marchés financiers est une discipline qui étudie les marchés financiers en tant que systèmes physiques. Elle cherche à comprendre la nature des processus et des phénomènes financiers en employant la méthode scientifique tout en évitant les biais comme les croyances, les hypothèses invérifiables et les notions incommensurables qui sont courantes dans les disciplines économiques.
La physique des marchés financiers aborde des questions telles que la théorie de la formation des prix, la dynamique des prix[1],[2], l'ergodicité des marchés[3],[4],[5], les phénomènes collectifs, l'auto-action et les instabilités des marchés.
La physique des marchés financiers ne doit pas être confondue avec la finance mathématique, qui ne s'intéresse qu'à la modélisation mathématique descriptive des instruments financiers, sans chercher à comprendre la nature des processus sous-jacents.
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Nastasiuk, « Emergent quantum mechanics of finances », Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, Elsevier BV, vol. 403, , p. 148–154 (ISSN 0378-4371, DOI 10.1016/j.physa.2014.02.037, Bibcode 2014PhyA..403..148N, arXiv 1312.3247, S2CID 122848354)
- Nastasiuk, « Fisher information and quantum potential well model for finance », Physics Letters A, Elsevier BV, vol. 379, no 36, , p. 1998–2000 (ISSN 0375-9601, DOI 10.1016/j.physleta.2015.06.052, Bibcode 2015PhLA..379.1998N, arXiv 1504.03822)
- Peters et Klein, « Ergodicity Breaking in Geometric Brownian Motion », Physical Review Letters, vol. 110, no 10, , p. 100603 (ISSN 0031-9007, PMID 23521245, DOI 10.1103/physrevlett.110.100603, Bibcode 2013PhRvL.110j0603P, arXiv 1209.4517, S2CID 27561974)
- Peters, « Optimal leverage from non-ergodicity », Quantitative Finance, Informa UK Limited, vol. 11, no 11, , p. 1593–1602 (ISSN 1469-7688, DOI 10.1080/14697688.2010.513338, arXiv 0902.2965, S2CID 18047037)
- Lillo et Mantegna, « Variety and volatility in financial markets », Physical Review E, American Physical Society (APS), vol. 62, no 5, , p. 6126–6134 (ISSN 1063-651X, PMID 11101943, DOI 10.1103/physreve.62.6126, Bibcode 2000PhRvE..62.6126L, arXiv cond-mat/0006065, S2CID 29760898)
