Marc Yor

Marc Yor

en 1999

Données clés

Nationalité	Française

Données clés

Domaines	Mathématicien
Institutions	Université Pierre-et-Marie-Curie
Directeur de thèse	Pierre Priouret
Étudiants en thèse	Jean Bertoin Jean-François Le Gall Zhan Shi Pierre Mathieu Larbi Alili etc
Distinctions	prix Montyon (1986) prix Merrill Lynch (1993) ordre national du Mérite (2006) médaille pour la science (2008)

Marc Yor est un mathématicien français, né le 24 juillet 1949, spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières.

Institutions

Ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique (devenue ENS Cachan en 1985), il est aujourd'hui membre du Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires de Jussieu (UMR 7599 CNRS / Paris-VI).

Travaux et étudiants

Depuis 1982, Yor a encadré plus de 12 étudiants en doctorat. Parmi eux se trouvent les professeurs d'université Jean Bertoin et Jean-François Le Gall.

Ces travaux représentent plus de 300 publications avec de nombreux auteurs. Son nombre d'Erdős est de 2 en 2013, c'est-à-dire qu'il a écrit un article avec un co-auteur de Paul Erdős.

Distinctions

• Lauréat du prix Montyon de l'Académie des sciences en 1986.
• Conférencier invité au congrès international des mathématiciens à Kyoto en 1990.
• Lauréat du prix Merrill Lynch pour la recherche en mathématiques financières (avec Hélyette Geman (en)) en 1993.
• Correspondant de l'Académie des sciences le 3 mars 1997, puis membre le 18 novembre 2003.
• Membre senior de l'Institut universitaire de France en août 2004.
• Chevalier de l'ordre national du Mérite par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2006.
• Membre de l'Academia Europaea en avril 2008.
• Lauréat de la médaille pour la science de Institute of Advanced Studies de l'université de Bologne (conjointement avec Peter Carr, Hélyette Geman et Dilip Madan) en 2008.

Livres

• Continuous Martingales and Brownian Motion, avec Daniel Revuz, Springer, coll. « Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics » (n^o 293)
  • 1991 : 1^re éd. 533 p. (ISBN 3-540-52167-4 et 0-387-52167-4)
  • 1994 : 2^e éd. 560 p. (ISBN 3-540-57622-3 et 0-387-57622-3)
  • 1999 : 3^e éd. 599 p. (ISBN 3-540-64325-7)
• Some Aspects of Brownian Motion, Birkhäuser, coll. « Lectures in Mathematics »
  • 1992 : Part I: Some Special Functionals, 136 p. (ISBN 3-7643-2807-X et 0-8176-2807-X)
  • 1997 : Part II: Some Recent Martingale Problems, 144 p. (ISBN 3-7643-5717-7 et 0-8176-5717-7)
• 2001 : Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes, Springer, coll. « Springer Finance », 203 p. (ISBN 3-540-65943-9)
• 2003 : Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning, avec Loïc Chaumont, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics », 236 p. (ISBN 0-521-82585-7)
• 2006 : Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting, avec Roger Mansuy, Springer, coll. « Lecture Notes in Mathematics » (n^o 1873), 158 p. (ISBN 3-540-29407-4 et 978-3-540-32416-4)
• 2008 : Aspects of Brownian Motion, avec Roger Mansuy, Springer, coll. « Universitext », 195 p. (ISBN 978-3-540-22347-4 et 978-3-540-49966-4)
• 2009 : Penalising Brownian Paths, avec Bernard Roynette, Springer, coll. « Lecture Notes in Mathematics » (n^o 1969), 275 p. (ISBN 978-3-540-89698-2)
• 2009 : Mathematical Methods for Financial Markets, avec Monique Jeanblanc et Marc Chesney, Springer, coll. « Springer Finance », 732 p. (ISBN 978-1-85233-376-8)
• 2010 : Option Prices as Probabilities, avec Christophe Profeta et Bernard Roynette, Springer, coll. « Springer Finance », 270 p. (ISBN 978-3-642-10394-0)
• 2011 : Peacocks and associated martingales, with explicit constructions, avec Francis Hirsch, Christophe Profeta et Bernard Roynette, Springer, coll. « Bocconi & Springer Series », 384 p. (ISBN 978-88-470-1907-2)